Stratégies pour Forex Algorithmic Trading En raison de la récente controverse, le marché des changes a été sous un examen approfondi. Quatre grandes banques ont été reconnues coupables de conspiration pour manipuler les taux de change, ce qui a promis aux traders des revenus substantiels avec un risque relativement faible. En particulier, les plus grandes banques mondiales ont accepté de manipuler le prix du dollar américain et de l'euro de 2007 à 2013. Le marché des changes est remarquablement non réglementé malgré la gestion de 5 milliards de dollars de transactions par jour. En conséquence, les régulateurs ont insisté sur l'adoption de la négociation algorithmique. Un système qui utilise des modèles mathématiques dans une plate-forme électronique pour exécuter des opérations sur le marché financier. En raison du volume élevé des transactions quotidiennes, le trading algorithmique de forex crée une plus grande transparence, efficacité et élimine les préjugés humains. Un certain nombre de stratégies différentes peuvent être poursuivis par les commerçants ou les entreprises sur le marché des changes. Par exemple, la couverture automatique se réfère à l'utilisation d'algorithmes pour couvrir le risque du portefeuille ou pour effacer efficacement les positions. Outre l'auto-couverture, les stratégies algorithmiques incluent le trading statistique, l'exécution algorithmique, l'accès direct au marché et le négoce à haute fréquence, qui peuvent tous être appliqués aux transactions de forex. Couverture automatique En investissant, la couverture est un moyen simple de protéger vos actifs de pertes importantes en réduisant le montant que vous pouvez perdre si quelque chose d'inattendu se produit. Dans le trading algorithmique, la couverture peut être automatisée afin de réduire l'exposition d'un commerçant au risque. Ces ordres de couverture générés automatiquement suivent des modèles spécifiques afin de gérer et de surveiller le niveau de risque d'un portefeuille. Au sein du marché des changes, les principales méthodes de couverture des métiers sont les contrats au comptant et les options de change. Les contrats au comptant sont l'achat ou la vente d'une devise étrangère avec livraison immédiate. Le marché spot fprex a considérablement augmenté depuis le début des années 2000 en raison de l'afflux de plates-formes algorithmiques. En particulier, la rapide prolifération de l'information, telle que reflétée par les prix du marché, permet des possibilités d'arbitrage. Les occasions d'arbitrage se produisent lorsque les prix des devises ne sont pas alignés. Arbitrage triangulaire. Comme il est connu dans le marché des changes, est le processus de conversion d'une monnaie en lui-même à travers plusieurs devises différentes. Les traders algorithmiques et à haute fréquence ne peuvent identifier ces opportunités que par des programmes automatisés. Comme un dérivé. Les options de change opèrent de manière similaire à une option sur d'autres types de titres. Les options en devises étrangères donnent à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre la paire de devises à un taux de change particulier à un moment donné dans l'avenir. Les programmes informatiques ont des options binaires automatisées comme moyen alternatif de couvrir les opérations en devises étrangères. Les options binaires sont un type d'option où les paiements prennent l'un des deux résultats: soit le commerce s'installe à zéro ou à un prix d'exercice prédéterminé. Analyse statistique Dans le secteur financier, l'analyse statistique reste un outil important pour mesurer les mouvements de prix d'un titre au fil du temps. Dans le marché des changes, des indicateurs techniques sont utilisés pour identifier des modèles qui peuvent aider à prédire les mouvements de prix futurs. Le principe que l'histoire se répète est fondamental pour l'analyse technique. Étant donné que les marchés des changes fonctionnent 24 heures par jour, la quantité considérable d'informations augmente ainsi la signification statistique des prévisions. En raison de la sophistication croissante des programmes informatiques, des algorithmes ont été générés conformément aux indicateurs techniques, y compris la convergence moyenne de convergence (MACD) et l'indice de force relative (RSI). Les programmes algorithmiques suggèrent des moments particuliers où les devises devraient être achetées ou vendues. Exécution Algorithmique Le trading algorithmique nécessite une stratégie exécutable que les gestionnaires de fonds peuvent utiliser pour acheter ou vendre de grandes quantités d'actifs. Les systèmes de trading suivent un ensemble préétabli de règles et sont programmés pour exécuter une commande sous certains prix, risques et horizons de placement. Sur le marché des changes, l'accès direct au marché permet aux traders d'acheter des ordres forex directement sur le marché. L'accès direct au marché se fait par le biais de plates-formes électroniques, ce qui réduit souvent les coûts et les erreurs de négociation. En règle générale, la négociation sur le marché est réservée aux courtiers et aux créateurs de marché, mais l'accès direct aux marchés permet aux entreprises d'achat d'avoir accès aux infrastructures côté vente, ce qui leur permet d'exercer un contrôle plus important sur les métiers. En raison de la nature de la négociation algorithmique et des marchés FX, l'exécution des commandes est extrêmement rapide, permettant aux commerçants de saisir les opportunités commerciales à courte durée. Trading à haute fréquence Comme le sous-ensemble le plus commun de trading algorithmique, le commerce à haute fréquence est devenu de plus en plus populaire dans le marché des changes. Basé sur des algorithmes complexes, le trading à haute fréquence est l'exécution d'un grand nombre de transactions à des vitesses très rapides. Comme le marché financier continue à évoluer, les vitesses d'exécution plus rapide permettent aux commerçants de profiter des opportunités rentables sur le marché des changes, un certain nombre de stratégies de négociation haute fréquence sont conçus pour reconnaître l'arbitrage rentable et les situations de liquidité. Si les commandes sont exécutées rapidement, les négociants peuvent tirer parti de l'arbitrage pour bloquer les profits sans risque. En raison de la vitesse de négociation haute fréquence, l'arbitrage peut également être fait à travers les prix au comptant et à l'avenir des paires de même devise. Les avocats de la négociation à haute fréquence dans le marché des devises soulignent son rôle dans la création de haut degré de liquidité et de transparence dans les métiers et les prix. La liquidité tend à se poursuivre et à se concentrer car il ya un nombre limité de produits par rapport aux actions. Dans le marché des changes, les stratégies de liquidité visent à détecter les déséquilibres d'ordre et les différences de prix entre une paire de devises particulière. Un déséquilibre de commande survient lorsqu'il ya un nombre excédentaire d'ordres d'achat ou de vente pour un actif ou une devise spécifique. Dans ce cas, les commerçants à haute fréquence agissent comme des fournisseurs de liquidité, gagnant la marge en arbitrant la différence entre le prix d'achat et de vente. La ligne de fond Beaucoup demandent une plus grande réglementation et la transparence sur le marché des changes à la lumière des scandales récents. L'adoption croissante des systèmes de négociation algorithmique Forex peut effectivement accroître la transparence sur le marché des changes. Outre la transparence, il est important que le marché des changes reste liquide avec une faible volatilité des prix. Les stratégies de négociation algorithmique, telles que la couverture automatique, l'analyse statistique, l'exécution algorithmique, l'accès direct au marché et le négoce à haute fréquence, peuvent exposer les incohérences de prix, qui représentent des opportunités rentables pour les commerçants. Tous les droits sont réservés. OANDA, fxTrade et OANDAs fx famille de marques appartiennent à OANDA Corporation. Toutes les autres marques figurant sur ce site Web sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. La négociation à effet de levier des contrats de devises étrangères ou d'autres produits hors bourse sur la marge comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tout le monde. Nous vous conseillons de bien examiner si le négoce est approprié pour vous en fonction de votre situation personnelle. Vous risquez de perdre plus que vous n'investiez. L'information sur ce site est de nature générale. Nous vous recommandons de rechercher des conseils financiers indépendants et de vous assurer de bien comprendre les risques encourus avant la négociation. Le commerce par le biais d'une plate-forme en ligne comporte des risques supplémentaires. Reportez-vous à notre section juridique ici. Les paris de spread financier ne sont disponibles que pour les clients d'OANDA Europe Ltd qui résident au Royaume-Uni ou en République d'Irlande. Les CFD, les capacités de couverture MT4 et les ratios de levier supérieurs à 50: 1 ne sont pas disponibles pour les résidents américains. Les informations contenues dans ce site ne sont pas destinées aux résidents des pays où leur distribution ou leur utilisation est contraire à la législation ou à la réglementation locale. 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