Une stratégie à long terme pour conquérir le marché FX copy Copyright MarketClub8482 Tous droits réservés Accord d'utilisateur Gouvernement des États-Unis exigé DisclaimermdashCommodity Futures Trading Commission Les contrats à terme et options a de grandes récompenses potentielles, mais aussi un risque potentiel important. Vous devez être conscient des risques et être disposé à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme et d'options. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il ne s'agit ni d'une sollicitation ni d'une offre de contrats à terme ou d'options BuySell. Aucune représentation n'est faite que n'importe quel compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. RÈGLE DE LA CFTC 4.41d'un RÉSULTAT DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUE OU SIMULÉ A CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI QUE LES COMMERCES N'ONT PAS ETE EXECUTES, LES RESULTATS PEUVENT ETRE COMPENSES POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHE, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITE. LES PROGRAMMES DE COMMERCE SIMULÉS EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUIVANTS PAR LE FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE BENEFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROVOQUER DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. Tous les métiers, les modèles, les diagrammes, les systèmes, etc. discutés dans cette annonce et les matériaux du produit ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne doivent pas être interprétés comme des recommandations spécifiques. Toutes les idées et les documents présentés sont entièrement ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'éditeur ou de l'INO. Aucun système ou méthode n'a jamais été développé qui puisse garantir des bénéfices ou assurer l'absence de pertes. Aucune représentation ou implication n'est faite selon laquelle l'utilisation de la méthodologie ou du système MarketClubtrade générera des bénéfices ou garantira l'absence de pertes. Les témoignages et exemples utilisés ici sont des résultats exceptionnels, qui ne s'appliquent pas au membre moyen et ne sont pas destinés à représenter ou à garantir que quiconque atteindra les mêmes résultats ou des résultats similaires. Chaque succès des individus dépend de son expérience, son dévouement, son désir et sa motivation. Zamolxis Forex Robot Les robots forex sont le Saint Graal. Devrions-nous utiliser des robots forex ou devrions-nous commerce manuellement Quelles stratégies sont les meilleurs Comment pouvons-nous déterminer quel robot forex est le meilleur et quelles sont les meilleures façons de l'utiliser Dans quelles conditions fonctionnent-ils Pourquoi la plupart des robots commerciaux échouent Backtests inutiles I8217m essayer Pour répondre à ces questions, mais gardez à l'esprit que I8217m pas intéressé à des gains à court terme élevé. I8217m visant à long terme des bénéfices constants, entre 3-10 chaque mois. Quick profit implique un risque très élevé, c'est une des règles d'or forex. 30-40 par an est impressionnant compte tenu du fait que l'intérêt bancaire doesn8217t excéder 2-5 par an le plus. Longue histoire courte: Mon robot, Zamolxis a fait un gain de 128 sur une période d'un an et 6 mois. Ce qui signifie, 3000 pips, une croissance de compte de 4,7 par mois. C'est près de notre cible. Nous aurions pu fixer une cible différente (bénéfices plus élevés), mais les profits élevés viennent avec des risques élevés et nous ne pouvons pas accepter que comme visaient des bénéfices à long terme. Ici, à long terme, nous traitons forex comme une entreprise. Et avant de commencer une entreprise, toute entreprise, nous avons besoin de savoir exactement quand sera revenir notre principal investissement. Selon investitopedia. Le rendement est le revenu revenu d'un investissement, tel que l'intérêt ou les dividendes reçus de détenir un titre particulier. Le rendement est généralement exprimé en pourcentage annuel en fonction du coût d'investissement, de la valeur marchande actuelle ou de la valeur nominale. Par exemple, supposons que nous achetons une belle maison pour 3 000 000 et le louons. À la fin de l'année, nous obtenons un chiffre d'affaires de 21 000, ce qui nous donne un rendement de près de 7 par an. Après 14 ans de location, nous avons enfin récupéré notre principal investissement. De l'autre côté, le forex est une entreprise plus lucrative (si traité comme une entreprise) parce que le rendement est beaucoup plus élevé. Zamolxis a un rendement moyen de 35 8211 60 par an. Qui vient avec un risque de 20. Si vous voulez réduire le risque à 2, le bénéfice est également réduit à 6. Ceci est comparable à la situation que nous avons décrit ci-dessus. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'argent ou le temps d'acheter une maison et de la louer, nous proposons Zamolxis. Mais avant de plonger dans les détails, voyons comment cela fonctionne. Qu'est-ce exactement un classificateur bayesien ne et comment cela peut-être appliqué à forex trading J'ai écrit un article très complet sur les filtres bayésiens, tout le monde peut le comprendre, s'il vous plaît vérifier ici. Dans l'apprentissage machine, les classificateurs Bayes sont une famille de classificateurs probabilistes simples basés sur l'application du théorème de Bayes avec des hypothèses d'indépendance fortes entre les caractéristiques. Par exemple, un commerce gagnant est fortement corrélé avec certains facteurs tels que la volatilité, les points de pivot, la différence entre le précédent haut et bas et ainsi de suite. Ma première approche était de rassembler autant d'entrées que je peux venir pour tous les robots forex que je pourrais trouver sur le marché (y compris ceux que j'ai moi-même créé, s'il vous plaît voir la 8220My forex robots portfolio8221 section). L'hypothèse générale était que, quelle que soit la stratégie utilisée par le robot (tendance, retrait, scalper, contre-tendance), un métier gagnant peut être identifié statistiquement. Par exemple, le commerce autour de points de soutien et de résistance a une probabilité de succès plus élevée par rapport à la simple négociation aveugle. Si vous ajoutez un filtre supplémentaire, comme la volatilité, la probabilité de succès augmente. Mais le principal problème est que le marché est dynamique, les conditions commerciales change toujours. Aujourd'hui est une bonne journée pour le scalping, demain pourrait être une journée de nourriture pour les adeptes de la tendance, la semaine prochaine pourrait être une bonne semaine pour le commerce de grille. Nous savons déjà que l'optimisation du robot n'est pas la réponse car nous sommes toujours un pas en arrière du marché. Tu le dit simplement, un filtre bayésien calcule la probabilité de succès sur la base de plusieurs facteurs comme les points de soutien et de résistance et si la probabilité est assez bonne, un commerce est ouvert. Mon robot forex, appelé Zamolxis, est un mélange de filtres bayésiens et de perceptrons (parfois les classificateurs de réseaux neuronaux fonctionnent mieux dans certaines circonstances et ce robot utilise les deux). J'ai passé toute une année à essayer de recueillir autant de données que possible afin de nourrir les réseaux de neurones et les filtres bayésiens. Ensuite, je leur ai laissé apprendre et classer les conditions du marché par eux-mêmes, aucune optimisation n'a été effectuée. Il a survécu dans la nature sans aucune optimisation ou de peaufinage. Le but était simplement la survie et l'apprentissage, sans aucun type de commerce filtrant quoi que ce soit, pas le profit. Maintenant, le test est terminé et il est temps de voir les résultats. Cette fois, le robot est entièrement formé et prêt à faire de l'argent. Vous pouvez voir les résultats ici (forexgermany. de live account). Ma propre démonstration teste ici. Comment fonctionne Zamolxis Au début, c'était un mystère complet pour moi pourquoi tous les robots forex échouent malgré de tels backtests. La réponse est simple: le marché change et il ne suit pas toujours les conditions passées. Vous devez faire face à de nombreux mois et des années de retrait avant de voir la lumière à la fin du tunnel à nouveau. Quelle est ma solution à ce problème? L'approche est différente. Tout d'abord, je ne me soucie plus du retrait. Le lot est augmenté après 3 ou plus de pertes et le robot récupère rapidement, la seule chose que je me soucie est de garder une moindre strie perdante, dans mon cas, pas plus de 7 pertes consécutives. Ce n'est pas la martingale, la position de la taille. La fonction de récupération n'a rien à voir avec la martingale. Martingale implique l'ouverture de plusieurs positions tout en doublant la taille du lot et les garder ouverts jusqu'à ce que tous soient fermés pour un profit ou le compte est soufflé. C'est le moyen le plus rapide de perdre le compte. Ma fonction de récupération n'implique pas la martingale, mais le positionnement, qui est une chose très différente. Zamolxis ouvre une position à la fois. Aucun système n'est très rentable sur le long terme, sauf si elle utilise une sorte de fonction de récupération ou position de dimensionnement Zamolxis gagne 51 des métiers en considérant le fait que le profit est toujours plus élevé que stop loss. Il est rentable, même sans aucune fonction de récupération, mais le bénéfice est faible. En outre, personne n'a le temps d'attendre des années de retrait, nous savons déjà que de nos aventures passées avec des robots forex. That8217s pourquoi j'ai créé une fonction de récupération réaliste. J'ai testé le robot de 2009 à 2016, j'ai enregistré tous les paramètres gagnants, puis l'ai testé à nouveau contre des données invisibles, de 2003 à 2009. Si la strie perdue et le retrait ne change pas, je considère que ce paramètre est valide et je jette le reste. Si la strie perdante est supérieure à 6, la stratégie est invalidée par les changements du marché et le robot doit être recyclé. S'il vous plaît noter que ce n'est pas le Saint-Graal, il n'y a pas une telle chose, il est juste un outil de négociation. A la fin de chaque barre, les conditions du marché sont analysées et classées avec un filtre bayésien et un réseau de neurones. Si la rétroaction est similaire, le robot ouvre un métier. Prendre le profit est généralement plus élevé que stop loss, ce qui rend le robot plus fiable et digne de confiance. Il fonctionne sur plusieurs devises, les devises supportées sont: EURUSD (H1), AUDUSD (H1), GBPUSD (H1), EURJPY (H1) et USDJPY (M30). Il a une fonction de récupération solide, le lot est augmenté après 3 ou plusieurs pertes consécutives. Une reprise très rapide est attendue. Parfois, les métiers tous les signaux, parfois il doesn8217t. Après une analyse plus minutieuse, je suis arrivé à la conclusion que parfois, sous certaines conditions, l'ouverture à chaque signal est une mauvaise chose à faire. Pourquoi Suppose étaient parler d'un robot forex qui ouvre un commerce chaque fois que la bougie actuelle se ferme au-dessus d'une moyenne mobile. Quand une tendance violente se produit de nombreux métiers sont ouverts et si un renversement plus violent se produit alors étaient sortis. Il est plus sage d'analyser les conditions du marché avant de commencer à ouvrir plus d'un métier dans la même direction pour la même stratégie. Est un commerçant très (et je veux dire très) fréquent, vous won8217t s'ennuyer regarder. Validation du modèle Si le marché subit des changements majeurs, le modèle n'est plus valide et le robot devrait être recyclé afin d'apprendre les nouveaux modèles de marché. Comme je l'ai dit avant, c'était un mystère complet pour moi pourquoi 99 des robots de forex échouent malgré de tels backtests grands. Une réponse possible à cette question est sur-optimisation courbe montage. Le robot forex est optimisé de 2000 à 2016 et seule la courbe d'équité la plus intéressante est sélectionnée. C'est terriblement faux parce que cette belle courbe équité de recherche est seulement un accident qui ne répète pas si souvent dans le commerce réel. Par conséquent, en conséquence, le robot échoue quelques mois après le lancement. Une deuxième réponse possible est que le marché change à un certain degré et la stratégie ne fonctionne plus jusqu'à ce que le marché change en notre faveur à nouveau. Ma démarche est différente: Stop loss est plus petit que Take Profit et pas plus de 6-7 métiers perdants dans une rangée sont autorisés. La fonction de récupération fait en sorte que nous sommes dans le profit tout le temps. J'ai formé le robot de 2009 à 2016, puis l'ai testé contre des données invisibles, de 2003 à 2009. Si le nombre de pertes consécutives dans une rangée ne change pas, alors le modèle est assez solide. Si le nombre de pertes autorisées est dépassé, le marché a changé et le robot doit être recyclé. Fonctionnement de la fonction de récupération La manière dont ce robot est conçu est très importante. J'ai besoin de savoir si les backtests sont valides ou non, c'est le principal problème de tous les robots forex. Le robot est optimisé pour toute la période d'essai, par exemple entre 2000 et 2016. Il sélectionne seulement les meilleurs métiers, la courbe d'équité est belle, tout est Fine, puis après quelques mois, il mord la poussière. Au début, comme je l'ai dit avant, c'était un mystère complet pour moi pourquoi. Alors j'ai réalisé que le marché ne se comporte pas selon nos backtests, les conditions changent et par conséquent le modèle est brisé. La deuxième chose importante est que le backtesting de cette façon il n'ya pas de procédure de vérification Comment pouvons-nous dire si le backtest est valide ou non Nous can8217t Optimisation de la bonne façon Le robot est optimisé en utilisant des données entre 2003 et 2009. Ensuite, , Entre 2009 et 2016. Si la longueur du tirage, la profondeur de tirage et le nombre de pertes consécutives reste la même, alors la stratégie est valide. C'est notre hypothèse principale. Nouveautés de la version actuelle v30 1. Arrêt traînant. Nous ne voulons pas perdre les bénéfices entièrement si le marché tourne contre nous, surtout lorsque la taille du lot échangés est plus grande, donc le robot n'a pas la capacité de décider quand l'arrêt de traction doit être activé. Si le marché va en notre faveur, nous pouvons le suivre et gagner grand 2. L'algorithme d'augmentation de lot a été changé. Supposons que le lot de départ soit de 0,1, alors l'incrément de lot se déroule comme suit: Si le 7e métier est perdu, alors la taille du lot suivant est égale au lot initial de 0,1 et le cycle se poursuit. Si vous perdez un cycle de 7 métiers (qui n'a jamais eu lieu pendant 10 années de backtests), vous perdez 20 de votre compte, qui sera récupéré dans pas plus de 3-4 mois. Awesome, right Cependant, grâce à la fonction trailing stop nous avons ajouté, si la taille du lot d'un métier est de 0,1 (la taille du lot initial) et le bénéfice de ce commerce est supérieur à la tp initiale, la taille du lot doesnt incrément, même si le Les 3 métiers suivants sont perdus. Pourquoi Parce que nous sommes encore dans le bénéfice global et nous pouvons nous permettre de prendre une perte de plus (ou plus) avec le lot 0.1 (lot initial). Maintenant, nous pouvons gagner gros si le marché va notre chemin et nous pouvons prendre de nombreuses pertes futures sans la nécessité d'augmenter la taille du lot. Pour simplifier, la taille du lot augmente rarement Et c'est un énorme pas en avant parce que le risque est fortement réduit 3. Trader de devises multiples sans contrôleur supplémentaire. Si pour les opérations de métiers, nous avons un bénéfice de pips pips, la taille du lot doesnt obtenir incrémenté. Par exemple, si trades20 et pips200, cela signifie que pour les 20 derniers métiers (toutes les devises), nous avons un bénéfice total de 200 pips. Nous en sommes satisfaits et nous ne voyons pas le point d'augmenter la taille de lot suivante, même si le dernier commerce a pris fin avec une perte. 4. Protection contre la perte de chasse. Autant que nous aimons à cacher les niveaux sl et tp de courtiers, est très dangereux de le faire parce que le marché peut tourner violemment contre nous essuyant le compte. Sl et tp reste en place, mais il existe une fonction cachée supplémentaire qui fait exactement cela: si le courtier ne ferme pas le commerce à but lucratif même si tp est en place, la fonction active et ferme le métier. 5. Vous pouvez maintenant fermer les métiers manuellement pour perte ou profit. Vous auriez pu le faire dans la version précédente aussi, mais maintenant tous les bugs ont été corrigés. 6. L'algorithme de base a été ré-optimisé. Les réseaux neuronaux et les filtres bayésiens ont été améliorés, le but principal étant de réduire le risque de ruine. 7. Nouvelle fonctionnalité de réglage de tp et sl. Dans la version précédente, les niveaux sl et tp ne sont pas définis lors de l'ouverture d'un métier, le commerce est modifié dès l'ouverture avec les niveaux sl et tp désirés. Maintenant, vous pouvez activer la fonction qui vous permet de définir tp et sl lors de l'ouverture d'un métier. Une fonction plutôt inutile que vous pouvez dire, mais certains clients ont déclaré que c'est la seule façon Zamolxis fonctionne sur leur courtier, en mettant tp et sl lors de l'ouverture d'un commerce, et non pas après. 8. S'il vous plaît bienvenue à notre nouvelle paire: EURJPY Si vous me demandez, je pense que j'ai réussi à obtenir le meilleur de trading forex robot. Cette page servira de source d'inspiration pour de nombreux vendeurs de robots forex, mais it8217s ok. Ainsi, est-il plus rentable que la version précédente v20 réponse courte est non, le bénéfice global est presque le même, mais la sécurité est très améliorée, le risque a été considérablement réduit. S'il vous plaît jeter un oeil à cette image, it8217s une comparaison entre la version précédente et la version actuelle: Let8217s prendre USDJPY par exemple: La version 2.0 produit un bénéfice de 145,18 et seulement 1532 pips. La version 3.0 produit un bénéfice de 102,15 et 3410 pips Ce qui signifie que la version8217s 2,0 plus rentabilité provient d'un grand nombre de lots augmentés qui conduit à un risque beaucoup plus élevé Voyez la différence Let8217s voir comment il trades dans la nature, comment les bénéfices sont protégés dans la version 3.0 Grâce à notre fonction trailing stop nous avons ajouté, parfois. Lorsque les conditions du marché sont appropriées, vous risquez seulement 8 pips afin d'obtenir 82 Maintenant, jetez un oeil à deux tests avant. La nouvelle version produisait 1600 pips dans les 2 mois alors que la précédente produisait 3000 pips en 18 mois. La rentabilité est maintenant concentrée sur les métiers individuels au lieu d'augmenter les lots. C'est un grand pas en avant. La rentabilité globale, si toutes les paires sont négociées dans le portefeuille, est le même Toutes les années sont rentables. Lorsque j'ai conçu ce système, j'ai eu les suivantes à l'esprit: 8211 Je n'ai pas la patience de souffrir de nombreuses années de rabaissement (Ok, I8217m enfin l'admettre, I8217m pas un homme patient, même Si je fais tout mon possible pour en devenir un). Mais laissant de côté mon manque de patience, ce qui est le point d'attendre 2-3 ans sans même être certain d'une nouvelle récupération. Donc, I8217m pas prêt à attendre la récupération de plus de 3 mois, le plus L'analyse portefeuille montre une période maximale de tirage de 70 Jours, mais dans la vie réelle trading I8217m sûr qu'il sera étendu à 3-4 mois. Ok, donc pas plus de 4 mois sans profit. S'il vous plaît jeter un oeil à mon ancien portefeuille, par exemple lire ce post. Le principal problème est la longueur de traction. Sans une fonction de récupération agréable, vous êtes condamné à attendre une récupération hypothétique pendant des années. 8211 La profondeur de tirage ne doit pas dépasser 25 de mon compte, la plus grande partie étant prête à prendre un tel risque si la reprise est rapide. L'analyse du portefeuille montre un tirage maximal de 15, mais comme je l'ai dit précédemment, les conditions réelles des échanges sont différentes et j'attends une réduction de 25 dollars. 8211 Je dois savoir exactement quand la stratégie devient invalide et quand le robot devrait être recyclé. Le bénéfice est-il garanti Non, bien sûr que non, vous êtes fatigué d'être arnaqué Personne ne peut garantir le profit, personne ne peut prévoir l'avenir et les changements du marché. Tout ce que nous pouvons faire est de faire de notre mieux en fonction de nos connaissances actuelles en mathématiques, en programmation et en statistiques. Système Zamolxis Tradind
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